基于全面资产负债管理的企业流动性管理与投融资资金管理操作实务

课程说明：

全面资产负债管理，是目前大型金融机构及投资机构提升资金管理水平的有效措施及手段。

有鉴于此，本课程依据全面资产负债管理的操作框架，对企业如何有效实施流动性管理、如何有效控制流动性风险、如何有效管控投融资资金管理中的期限匹配风险等内容进行了系统分析及深入解读。

本课程对于大型投资机构的资金管理主管及工作人员具有一定的实践指导意义。

课程提纲：

一、全面资产负债管理的主要内容

1、利率波动管理

2、收入波动管理

3、盈利波动管理

4、期限匹配管理

5、投融资平衡管理

6、流动性风险管理

7、其他

二、流动性风险的主要来源及风险分析

1、资产恶化及交易对手（广义与狭义）违约

2、市场利率调整及负债渠道萎缩

3、内生流动性及外生流动性恶化

三、流动性管理的主要内容

1、未来支付义务及支付需求预测与管控

2、未来获取资金能力预测与管控

3、未来内生流动性能力预测与管控

4、未来外生流动性能力预测与管控

5、负债偿还需求预测与管控

6、未来资金市场走势预测与管控

7、外部授信及外部支持预测与管控

8、资产端现金流产出预测与管控

9、资产流动性分类管控与动态调整

10、预防性流动性管理措施

四、流动性管理分级架构的具体设计

1、整体流动性管理结构的关键要点

2、公司总部层面流动性监控及管理

3、下属公司流动性监控与管理

4、流动性风险管理责任分解

5、流动性管理风险承受成本分摊

6、压力测试

7、风险报告及持续改进

五、流动性管理案例分析及经验教训总结

1、海航集团流动性管理案例分析

2、绿地集团流动性管理案例分析

3、复星集团流动性管理案例分析

六、投融资资金管理中的风险管控

1、期限错配风险的有效应对及管控

（1）期限错配的具体操作模式

（2）期限错配风险的产生原因

（3）期限错配风险的应对与管控措施与手段

2、投资与融资期限的动态匹配

3、短期与长期风险的监控及控制

4、资产结构的及时调整：现金流资产与增值性资产

5、负债结构的持续优化：

融资成本、融资期限、融资条件

6、融资渠道拓展与市场信誉提升

7、利率风险的有效管理与风险规避

七、投融资资金管理中的内部控制架构及程序

1、风险管理架构、政策及程序

2、额度限制及风险敞口控制

3、投资策略与融资准则

八、投融资资金管理中的具体操作

1、内部资金成本的确定

2、融资需求的满足渠道及获取方式

3、资金汇集渠道与业务部门的利益协调

九、资管业务的流动性管理及资金管理要点

1、资管业务分类管理原则

2、资管业务中的资金需求

3、资管业务的资金管理风险来源

4、资管业务的流动性管理要点及风险防范

5、资管业务的资金管理要点及风险防范