远离冰山——国有大型商业银行风险管理路径及方法研究

一、国有大型商业银行风险管理的核心内容

1、信用风险管理

2、操作风险管理

3、市场风险管理

4、资产负债管理

二、国有大型商业银行风险管理的外部约束

1、政策支持与社会责任

2、商业银行经营与股东约束

3、基于巴塞尔协议的商业银行国际监管框架

4、监管要求与合规管控

5、微观审慎管理与宏观审慎管理

三、国有大型商业银行风险管理的指标管控

1、资本充足率管控

2、流动性风险管控

3、大额风险暴露管控

4、风险集中度管控

5、杠杆率管控

6、资产质量管控

7、反洗钱等合规要点管控

四、国有大型商业银行风险管理体系

1、基于全面风险管理的治理体系

2、基于独立性、重要性及关联性的风险数据分析体系

3、基于案件防控的合规风险管控体系

五、国有大型商业银行风险管理的典型方法

1、基于周期管理的商业银行资产质量前瞻性管理

2、基于预期损失、非预期损失及灾难性损失的风险预估

3、基于违约概率、违约风险暴露及违约损失率的信用风险预估分析

4、基于固有风险、剩余风险及派生风险的操作风险管控

5、基于利率风险、汇率风险等市场因素的市场风险预估管控

6、基于期限错配风险及流动性风险的资产负债风险管控

六、国家防范化解重大风险攻坚战对商业银行风险管理的挑战及要求

1、金融安全与国家安全

2、区域性风险及系统性风险防范

3、三期叠加、局部风险暴露及风险防范

4、中美贸易摩擦的影响分析及风险防范

七、国有大型商业银行基于国家防范化解重大风险攻坚战的风险管理应对策略

1、风险集中度管控及前瞻性管理

2、行业风险管控及前瞻性管理

3、区域风险管控及前瞻性风险

4、政策风险管控及前瞻性管理

5、新旧动能转换的相关风险管控及前瞻性管理

6、经济转型的相关风险管控及前瞻性管理

7、政府隐形债务清理、城投转型的相关风险管控及前瞻性管理

8、中美贸易摩擦及国产化替代的相关风险管控及前瞻性管理

八、银行业具体经营层面的微观应对策略

1、企业融资的投放模式与风险控制提升

2、基于国家政策（小微企业融资、供应链融资等）的信贷投放优化

3、基于家庭信贷消费的银行业务拓展

4、基于银行合规的管理提升

5、基于法律风险防范的信贷管理提升

6、基于国家信用体系建设的不良资产清收管理

7、基于主动风险管理的信贷风险管理提升