金融(保险业)风险管理

金融(保险业)风险管理
 

**部分金融风险与金融风险管理概述

第1章    金融风险概述

第1节                  金融风险的概念与种类

第2节                  金融风险的经济后果（案例分析：巴林银行的倒闭、北美寿险公司经营失败、日产生命破产、）

第2章    金融风险管理概述

第1节                  金融风险管理的概念、动因与意义

第2节                  金融风险管理过程

第3节                  金融风险管理体制（加拿大宏利人寿和台湾国泰人寿的风险管理架构）

第4节                  金融风险管理系统（组织系统、功能系统、信息系统等）

第二部分金融风险测量基础

第1章VaR与金融市场风险测量框架

第1节灵敏度方法

第2节波动性方法

第3节VaR方法

第4节压力试验与极值分析

第5节金融市场风险测量框架

第2章VaR计算的基本原理与分析

第1节VaR的一般计算方法

第2节VaR计算的基本原理

第3节VaR计算的主要方法（历史模拟法、蒙特卡洛法、方差协方差法、半方差法等）

第4节VaR在金融市场风险测量中的应用（Barings银行破产的VaR分析、VaR在航空公司金融市场风险测量中的应用）

第3章固定收入证券和股票的定价与灵敏度测量

第1节固定收入证券的定价

第2节固定收入证券的敏感性：久期与凸性

第3节股票的定价

第5节                  股票风险测量方法（基于CAPM及套利定价模型的股票风险测量）

第4章衍生证券的定价与灵敏度测量

第1节线性衍生证券的定价（远期合约和期货合约、互换合约）

第2节期权的定价（B-S定价模型）

第3节衍生证券的灵敏度测量(Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho)

第5章信用风险的度量与管理

第1节信用风险度量概述

第2节信用风险度量模型（信用分数、线性判别分析模型、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk 模型）

第3节信用风险度量方法的新发展（以资本市场理论、信息科学和系统科学理论为支撑的新方法）

第三部分金融风险管理策略

第1章金融风险管理策略的基本类型（预防、规避、分散、转嫁、保值、补偿）

第2章衍生性金融工具与金融风险管理（期货、期权、互换与利率协议）（风险对冲与金融工程）

第3章资产负债管理（以寿险业的资产负债管理为主）

第1节资产负债管理理论的含义及其几个重要概念

第2节资产负债管理的一般技术和策略（缺口管理、久期管理、免疫理论）

第3节中国寿险业的资产负债管理模式选择

第四部分寿险公司的风险管理

第1章寿险公司核保承保的风险管理（逆向选择）

第2章寿险公司产品研发与精算风险管理

第3章 理赔风险及其管理（道德风险）

第4章 寿险公司资金运用的风险管理

第5章寿险公司的整体风险管理（安达人寿风险管理案例分析）

第五部分金融风险管理展望