基于全面资产负债管理的金控集团（大型投资集团）风险管理实务

课程说明：

全面资产负债管理，是目前金控集团（大型投资集团）加强风险管理的有效措施及手段。

有鉴于此，本课程依据全面资产负债管理的操作框架，对金控集团（大型投资集团）如何有效实施风险管理、如何有效控制流动性风险、如何有效管控投融资资金管理中的期限匹配风险等内容进行了系统分析及深入解读。

课程提纲：

一、金控集团风险管理的相关监管要求

1、明确市场准入监管

2、资本充足率监管

3、资产负债率要求

4、严格股权结构管理

5、明晰公司治理结构

6、增强集团整体风险管控

7、强化关联交易监管

二、金控集团特定风险管理

1、关联交易风险

2、内部利益冲突

3、监管套利

4、脱实向虚

三、金控集团典型风险案例分析及风险提示

1、宝塔石化

2、安邦集团

3、明天集团

4、德隆集团

四、金控集团风险管理典型案例分析及经验借鉴

1、宝钢集团

2、蚂蚁金服

五、金控集团风险管理的关键要点

1、基于良性互动的管理架构设计

2、基于风险隔离的金融防火墙设计

3、基于良性互动的产融结合战略

4、基于产业需求的金融发展策略

六、金控集团的风险管理具体操作要点

1、集团资产负债的并表处理

2、集团表内外负债的统一管理与风险衡量

3、集团表内外资本充足率的量化动态管理

4、集团表内外资产负债率的量化动态管理

5、基于产业发展和风险控制需求的管理架构设计

七、金控集团实施全面全面资产负债管理的主要内容

1、收入波动管理

2、盈利波动管理

3、期限匹配管理

4、投融资平衡管理

5、流动性风险管理

八、金控集团流动性管理的主要内容

1、未来内生流动性能力预测与管控

2、未来外生流动性能力预测与管控

3、负债偿还需求预测与管控

4、未来资金市场走势预测与管控

5、外部授信及外部支持预测与管控

6、资产端现金流产出预测与管控

7、资产流动性分类管控与动态调整

8、预防性流动性管理措施

九、金控集团投融资资金管理中的风险管控

1、期限错配风险的有效应对及管控

（1）期限错配的具体操作模式

（2）期限错配风险的产生原因

（3）期限错配风险的应对与管控措施与手段

2、投资与融资期限的动态匹配

3、短期与长期风险的监控及控制

4、资产结构的及时调整：现金流资产与增值性资产

5、负债结构的持续优化：

融资成本、融资期限、融资条件

6、融资渠道拓展与市场信誉提升

十、金控集团风险管理架构的具体设计与持续改进

1、整体管理结构的关键要点

2、公司总部层面风险监控及管理

3、下属公司风险监控与管理

4、风险管理责任分解

5、风险管理风险承受成本分摊

6、压力测试

7、风险报告及持续改进

十一、金控集团（大型投资集团）风险管理要点总结