银行风险管理大纲

一、不可不知的问题

l  危机是如何发生的？

l  商业银行风险管理着眼点

二、商业银行风险管理

l  商业银行的风险防范对象

l  内部风险中的制度与硬件风险

组织与人员漏洞

合同漏洞

工具产品漏洞

系统漏洞

操作执行漏洞

二、风险的特质

l  案例分析

2008年美国雷曼兄弟公司破产的背后真正动因。

美国国际集团的风风雨雨。

l  高管风险意识淡薄

l  员工风险意识淡薄

l  机构风险意识淡薄

l  案例分析：山西省“建国以来最大的金融诈骗案”

三、风险的成因

l  风险管理责任缺失

产权不明晰导致管理责任缺失。

高管为取得政绩而采取短期行为

l  案例分析：中行豪林公寓骗贷案

l  经营管理机制不完善

l  经理层往往集决策、执行、监督等权力于一身

案例分析：2006年9月湖南某商业银行操作员将5万元打成5000万元划出。

四、目前风险管理的问题

l  风险管理结构失衡

l  风险管理手段落后

五、风险管理战略

l  是承担风险,还是规避风险

l  进取还是保守或者相对稳健的经营战略

l  采取规模经营模式，还是选择以价值创造为目标的经营模式

l  选定的目标客户群体，风险与收益如何平衡

l  国外先进银行的风险管理战略

六、风险管理文化

l  如何将理念化为制度和融入系统

l  从单纯风险控制向服务性风险管理转换

l  由信用风险向信用、市场、操作性风险转变

l  由直接管理向直接、间接管理相结合转变

l  由定性分析向定性、定量分析相结合转变

l  风险度量方式：由浅度度量向模型深度度量方式转变

l  风险管理组织架构：由层级管理向垂直管理转化

l  由资本粗放管理向资本精细化管理转变

七、国际风险管理方法

l  国际银行业风险管理发展历程

l  市场风险测量新方法

l  银行业绩衡量与资本配置方法

l  风险价值法

l  上市银行如何控制风险

l  案例：花旗银行风险管理分析

          中信银行风险管理分析

          摩根大通银行风险管理分析

八、银行贷款风险管理

l  对信用风险的管理

l  国内信用系统的应用与实际对接

l  商业信贷管理

l  对消费者信贷管理

l  商业房地产信贷管理

l  国内外银行贷款管理

九、商业银行并购风险管理